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下列關于資本資產定價模型β系數的表述中,正確的有

來源: 會計在線聽課 kjzxtk.com 未知 發布時間:2019-12-23 點擊:



下列關于資本資產定價模型β系數的表述中,正確的有

下列關于資本資產定價模型β系數的表述中,正確的有( )。

  A.β系數可以為負數

  B.β系數是影響證券報酬率的唯一因素

  C.β系數反映的是證券的系統風險

  D.投資組合的β系數一定會比組合中任一單只證券的β系數低

  答案 AC

  解析 根據β系數的計算公式,β系數符號取決于相關系數符號,相關系數在-1至+1之間取值,選項A正確;根據資本資產定價模型,影響證券報酬率的因素包括無風險報酬率、市場組合平均報酬率和貝塔系數,選項B錯誤;β系數反映的是證券的系統性風險,選項C正確;投資組合的β系數等于各單項資產的β系數的加權平均數,即組合β系數會在最高和最低β系數之間,選項D錯誤。


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